加入核心风控团队，负责自研风险量化引擎建设。与顶尖投资团队协作，利用模型和数据提供风险管理与决策支持。

1、模型研发： 研发多资产风险模型（多因子、信用、流动性）；应用机器学习/深度学习算法进行尾部风险预测与市场异常检测。
2、组合优化： 开发归因分析工具，识别Alpha来源与风格暴露；通过情景分析与组合优化算法赋能组合管理。
3、系统工程 ： 基于 Python/SQL构建高并发自动化风险计算流水线；搭建可视化仪表盘，为投资部门及管理层提供直观的市场洞察与决策依据。
4、专项研究： 针对复杂衍生品（期权/可转债）定价及特定市场压力情景开展深度量化研究等。

1、2026届应届毕业生，硕士及以上学历，金融工程、计算机、数学、统计、物理等相关专业。
2、符合中欧基金人才观：真实、好学、有追求。
3、编程： 精通 Python（熟练 Pandas/NumPy/Pytorch等常见package），具备良好的工程化思维与代码规范，熟悉 Linux/Git。
4、数理： 扎实的概率统计与线代基础，深入理解随机过程与时间序列分析；对主流ML架构有深刻认识。
5、数据： 熟练掌握 SQL，了解 ClickHouse/DolphinDB 等时序数据库者优先。
6、素质： 具备较强的文献复现能力（Paper to Code）；逻辑严谨，抗压能力强，能向非量化人员清晰阐述复杂技术概念。