1、参与多资产组合的优化与回测，部分多资产择时信号研究；
2、协助投资经理开发组合管理，调仓管理及风险管理工具，并能独立进行数据分析；
3、参与风格与衍生品类因子研究（涵盖股债商）；
4、汇总归纳研报与路演内容，制作路演需要内容以及对外合作文件；
5、自主能力较强，对交易有兴趣，并擅长归纳总结。

1、硕士研究生及以上学历，数学、物理、计算机或金融工程、金融量化、经济等专业优先；
2、擅长至少PYTHON、JAVA、Cpp其中一项，熟悉OOP框架，并对人工智能机器学习模型和工具有经验者优先；
3、对市场动态比较敏锐，具有高度的责任心和团队合作精神，细心、抗压，有较强的学习能力和执行力；
4、有一定的量化研究或量化方向的实习经验者优先。